老Q交易实验室

我是老Q，要说在之前理解到预期之前，无论我怎么优化模式，始终都有种走在大街上没穿裤子的感觉。 这里还是要强调一点，波段交易和长线交易真的是两码事，千万别混为一谈了。 波段交易本质就是短期靠波动变现，上手模式化的难度是很大的，需要时间的沉淀和打磨。 昨天有位道友跟我聊波段交易，他认为市场一定有确定性，他一直在等确定性，但是实际成绩就是止不住的亏。 那么问题来了，既然你都找到确定性了，为什么还会亏，他也不知道。 我干过同样的事情，看了很多洗脑式分享，找确定性，准确来说，是在找市场的标准答案。 何时入场，何时离场，何时可以一直持仓。 一直观察历史盘面的变化，换策略，换周期，找这个标准答案。 事实就两个字，混沌，根本没有确定性。 前一秒可能大浮盈，睡一觉起来爆仓了，止损了，浮亏了。 然后又进入胆小交易，见利就走，频繁卖飞。 一段时间觉得卖飞赚少了，拿久一点，然后就是爆亏。 往复循环，不堪入目，折腾多年。 除了后来纳入的风控与仓位管理的计算以外，要说最让我交易彻底走稳的就是理解了预期，通过多笔前所未有的成功交易，并延续至今，才理解，自己的预期，就是标准答案。 我多年前听到过北炒提过几嘴预期，当时是无法理解的，但是现在看来那才是最核心的部分。 市面上全是在讲策略，入场点，形态，蜡烛图等等，把普通交易者全套在这迷雾中。 预期却很少人提及，这里我大概讲讲我自己的经验。 先说说长线交易的价投，现货，期货市场。 当我做一笔交易时，我一定是有理由的，根据基本面，政策，新闻，数据等我才会去做这一笔。 这种入场的行为目的就是认为这个标的在未来有潜在价值，也就是对未来价格走向有预期。 如果从技术面上表现，这就是大概率的一个信号。 混沌，是整个交易市场的大框架，而且是焊死的，作为散户来说，没人可以知道下一秒会怎么样。 预期就起到一个关键作用，用白话来说，我只做我自己的预期行情，只亏自己的预期，只赚自己的预期，应对自己的预期，持仓自己的预期时间，等等。 这样做一段时间，卖飞不会影响到我， 减仓减飞了也不会影响到我， 止损不会影响到我，模式外的暴涨暴跌也不会影响到我。 曲线不再是心电图，而是小斜坡，虽然慢，但是快。 今晚7点某yin直播聊天，找老Q交易实验室。 祝你交易顺利！ 我的微信：_bitqqq 微信公众号：_bitqqq 抖音： _bitqqq 免责声明：本内容不构成任何金融建议，交易风险自...

我是老Q，今天打算开始陆陆续续发一些我自己交易的盘面买点和卖点，分享下自己的经验。 我自从慢慢做出节奏后，一直都是固定周期做的，周期是在慢慢变大的，杠杆是在慢慢变小的。 下图是我最近一周多的几笔交易买卖点： 不用在意标的是什么，我做任何标的都是一套策略做的，波段交易。 昨天有位道友找我聊了一会，他一直以来都是看大做小的，但是一直处于亏钱状态。 我的建议包括我之前写的笔记内容也强调了，交易千万不要搞的花里胡哨的，执行效率是第一，执行效率需要策略对于个人来讲够容易，够简单，才能提升执行效率。 多周期参考是很容易变成左右脑互搏的，为什么这么说，我把这几波买卖点拆开来就看明白了。 如果以同样的交易逻辑去分析这个5分钟周期，我这几笔单的买卖点 估计70%都将是错的，或者说会成为另一种未知的局面，因为噪音实在太多了。 经常会形成多周期，多空冲突的局面，就算没有，小周期的波动很容易扰乱情绪，最重要的是，止损按照大周期放还是小周期放？ 按照小周期放，大概率频繁被扫，按大周期放，止损幅度又偏大，不好做风控。 这样去操作，我过去的经历就是： 1. 看到信号根本不敢下手 2. 明明对的单子不敢持仓 3. 小周期一个看似反转就开始慌 4. 大周期反转了，小周期却延续我听谁的 所以我一直以来都是固定一个周期，守住一个战场就可以了。 交易市场永远没有标准答案的，没人会知道什么时候反转，什么时候是趋势。 所以我一直以来都是强调概率+预期，这就是自己的标准答案。 信号就是概率，入场位可以是预期，离场位可以是预期，甚至持仓时间都可以有预期。 预期可以控制风险，锁住利润，举个最简单的例子，入场： 1. 定好逻辑破坏位（止损位） 2. 根据单笔风控计算仓位和价位 3. 挂笔市价单或者限价单在那个价位就成 最近会去某音开直播跟大家聊聊天，交流交流心得，感兴趣的可以去某因搜索： 老Q交易实验室 我依然还在修行路上，祝你交易顺利！

我是老Q，说句实话，我过去也挺信量价的。什么放量上涨，缩量下跌，量价齐升，量价背离。 这些词听着都很有道理，很多卖书的也这么教，也有不少大V分享，我还是那句话： 任何行业正在赚钱的任何方式，永远都不会被公布出来，除非已失效，或者方式走入末期，需要靠其他方式变现。 我用所谓的量价关系做过一段时间的交易测试，原因是这听上去“最有道理”。 成交量是当前市场买卖活跃度，价格是多空博弈产生的结果。 当有量又有价的时候，说明有一方特别强势，把一方的买单或卖单全部成交掉，才会导致价格大幅度上涨或下跌。 听上去是很有道理，符合科学，甚至市面上还有为量价关系做的口诀表。 那么问题来了，多少是放量？多少是缩量？什么量是正常波动？有没有标准？ 如果按照那些流行的量价关系口诀表去做的话，还有对手盘吗？利润从石头里蹦出来是吧？ 虽说都有概率，但是如果用量价关系去做的话，仔细想想， 它有没有可重复，可回测，可执行的策略逻辑？ 比如入场位在哪？止损？止盈？风控？执行标准？ 在我做了一段时间的量价里，我遇到过无数次同一个量价关系不同的双向结果。 一波放量大涨直接掉头，或者一波放量上涨接着继续大涨。这种例子我遇到的比比皆是。 量价分析为什么那么流行？因为它“看起来科学”，一切都好像逻辑自洽。 但是我看了很多博主分析，量价在他们口中基本都是马后炮式分析，让我奶奶来分析都可以说的头头是道。 我认可共识的重要性，但只在价格结果上，而不是方式上。 方式上的共识度有可能适得其反。 简单来说，我们都用同样的方式做交易，弱点都是直接暴露给镰刀的。 所以经常有道友问我，你的方法是什么，不是我不愿意说，而是根本没有必要，不是它有多难或者多简单，而是它只适合我自己和我的预期收益。 最近打算做一次交易中，价格行为底层逻辑的试验，以实物作为标的，来测试交易市场的形成和价格行为。 此次测试，将公开所有数据，包括限量库存，定期清理库存，流通量等。 有兴趣的可微信私聊我。 祝你交易顺利！

我是老Q，道友们不知道有没有这种感觉，当单子拿对的时候，总会发生一些交易逻辑外的小概率事件导致亏损，不赚。 我过去在这个漩涡里待了很久，是导致我经常换策略的根本原因之一。 比如我研究了一个策略，一顿操作猛如虎，认为自己悟了。 信号一出现，下单，行情反向，古德拜，继续换策略，一年下来，裤衩子都亏光了。 就感觉好像盘面盯着我那点散碎银两一样，怎么老跟我想的不一样啊？ 其实真不是，策略是怎么的出来的，基本都是从历史行情分析来的，得出一个大概率信号。 那既然有大概率，就必然有小概率，它一定会发生跟系统反向走的情况，只是概率小点。 在交易样本越来越多的情况下，这个概率会越来越准确的。 我之前说过，频繁的更换策略，只会不断的重置掉自己好不容易堆积起来的样本和概率准确度。 回到原来的话题，其实我自己在坚持了很久一套策略以后，认真研究过自己过去的单子。 这种情况时有发生，虽然次数不多，但每次发生的那一刻，都会让我对我的交易系统产生一波信任危机，真的会有换策略的冲动。 但重点来了，在我自己的交易记录里，它出现的次数真的不多。只是我过去一直人为放大了这种小概率事件，印象特别深刻。 不管是因为期待也好，贪也好，一旦欲望被打碎，那是刻骨铭心的。 所以我在强行坚持一套系统之前的时候，总感觉怎么市场老跟我对着干，我买它必跌，我卖它必涨。 真的还是那句话，把自己交易系统想象成一个捕鱼地点，一个捕鱼姿势。 每次都在同一个低点，用同一种姿势去捕鱼。有时候是会捞上些破铜烂铁，但鱼总会经过这里，也总会被我捞上来，这是必然的。 不知道你们看没看到过一个室外游戏，顶上吊着几根棍子，随机随时掉落一根，人在下面接棍子。 与交易一样，盯着一根接就行，其他全都跟我没关系，总好过一根都没有吧？ 祝你交易顺利！

我是老Q，我们要明白一个交易市场的底层逻辑。 “价格是由共识产生的” 很多人说到技术面，就觉得是假大空的东西。 我同意，因为过去我做技术面，纯就是看别人说什么我做什么。 没有任何逻辑可言。 但是如果理解盘面的价格是由共识产生的，那么市场行为就会反映到盘面上，这才是技术分析。 举几个例子： 1. 双顶底形态 咱们都听人说过，双底双顶了，该反转了。 底层逻辑就是对于价格的共识。 当价格跌破或涨破至某一个价位，开始回调，再次涨破或跌破前一个价位，再次回调，就可以做反转交易了。 这是因为人们觉得那个价位够低了，该买了，或者价位够高了该卖了。共识度多了，自然就形成双底或者双顶。 2. 支撑位/压力位 这俩兄弟我估计从我穿尿布的时候就听说过了，但是在过去混沌交易时期，我根本不把这俩兄弟太当回事的。 本能的觉得误导性高，假大空，画线而已。 实际上这俩兄弟是最能反应出市场上正在发生的价格行为。 与双顶底形态是一个逻辑，都是共识度产生的反转或突破。 在实操上来说，通常是以挂单被动入场为主。但是具体挂多少价位的单子，其实不用纠结太多。 像这种形态，或者支撑压力位，要以一个大概的区间为主，这个区间，就是我自己的预期入场位。 毕竟价格从来不会到一个固定的价位上，都会有波动，如果钻牛角尖去寻找一个所谓正确的价位，只会头皮发麻。 而相对追涨或者追空而言，反转的逻辑止损就会比较好控制。 所以技术交易，别去用一些奇奇怪怪的技术指标。逻辑越简单，指标越简单，效率和效果都相对比较好。 当然一切交易逻辑都要有对应的攻防交易系统，如果没有，赚再多早晚亏回去，毕竟都是概率。 祝你交易顺利！

我是老Q，之前我说过，我可以等几天或者几周来做一笔持仓几小时或者几天的一个交易方式，这只针对于我自己，换句话说，只适合自己。 这不是一尘不变的，因为我是从小周期慢慢过度到大周期的，期间花了3年多时间。 周期的大小不是字面上的大小，而是对于人和资金量定义的。 举个例子： 资金小于一万，又喜欢做短线的，那么小时级别可能就是大周期了，主场都在分钟级别，交易频率极高。 如果资金量在十万+，那么分钟级别是不会看的，主战场一般都是小时级别，日线级别以上属于大周期。 如果是百万千万级资金，那么主战场基本都在日线级别以上，大周期通常为周线或者月线。 很简单的逻辑，越小的周期，越容易被波动扫掉交易逻辑。 当然跨周期的道友不用在意，我自己的经历是跨周期要参考的东西太多，动不动就多空互相矛盾，不太适合我自己，我只做单周期。 那么这里有两个我自己背刺过我自己的惨痛教训： 1. 小资金搏大周期 2. 大资金搏小周期 这里的大小资金没有具体答案的，只是对于自己定义的大或者小，只要利润满足我自己对于大小的标准就可以。 先说小资金博大周期的体会： 1. 交易信号需要等很久很久 2. 我只做预期内的利润，时间付出与利润收益不成正比 大资金搏小周期的体会： 1. 小周期信号频率高，错误率也高，反复止损把自己折腾死。 2. 纯赌的感觉，资金和心态跟过山车一样。 对于我个人而言，一个是等死，一个是找死。 所以我自己的体会就是什么资金量就做什么周期，没有标准答案，这是自己定义的，需要符合自己的性格和预期，周期慢慢过渡。 有人觉得10万做1小时级别是大周期了，有人觉得10万做小时级别是小周期了，没有正确错误一说。 自己定义，只要满足自己的预期和性格就可以。 周期过度上，不做多周期的情况下，自己的交易逻辑都可以直接无缝套用。 祝你交易顺利。

我是老Q，不管道友们是做虚拟货币合约，期货，外汇还是股票等，如果是做波段的，就是投机交易，那首要目标就是变现，投机交易并不丢脸。 与价投不同，价值与共识是需要时间沉淀来体现的，长期的政策，基本面影响较大，所以对于技术要求并没那么高，拿着不动比乱动强多了。 所以我过去常常会有一个误区，有时候自己交易不顺的时候，会去看一些分享或者评论，会被一些交易者误导。 “交易不就是低买高卖吗？” “大方向没错就行，那么焦虑干嘛？” “只要不抛，我就没亏，价格总会回来” 等等... 其实这些话也不假，很多正常的标的价格都会在一段周期内回来，短则几周长则几年，毕竟交易市场没有新鲜事，价格都会走一个轮回。 但是这是给长线投资者准备的。 虽然我知道这个答案是大概率的，而且难度相对投机而言没那么难，问题是 我的资产允许我付出那么大的沉没成本去换一点散碎银两吗？ 老从人嘴里听说人巴菲特一年才20%收益，那么问题来了，人家什么体量资金，我什么体量资金。 人家的20%是几十亿刀乐，我的20%可能就值俩地瓜。 所以投机成了我的选项，如果做投机，就不能参考任何价投的策略和模式，最大的问题就是持仓的逻辑不同。 回到开头，对于我来讲，波段交易中特别是带杠杆的，优先目标不是想着要持仓多久，利润最大化，而是预期变现。 变现才是主要目标之一，波段出现的交易频率是大于价投很多的。 所以不需要靠一两次的暴击去赚利润，而是靠一笔一笔的预期去放大，在这个前提下就更不能去做一个长久持仓的模式。 我试过，可能盈利单中，有个1%-2%的订单是可以持仓相对久点，大部分持仓久的订单都是浮盈转亏的。 所以后来也就对卖飞释怀了，我赚到预期我就走了。 所谓十年磨一剑，在我这可能几周磨一剑吧，因为我愿意等几天，几周，来做一笔只持仓几个小时或者1-2天的交易。 交易也就慢慢变得顺畅了，虽然慢，但是也快。 祝你交易顺利！

我是老Q，移动止盈是我过去一直很头疼的问题。 虽说移动止盈可以尽可能的在持仓过程中缩小亏损至盈利止损，但是经常发生这样的情况： 1. 移动后被扫掉，行情延续 2. 大幅度浮盈后的持仓被回调扫掉移动止盈，利润瞬间暴毙。 可以这么说，移动止盈虽然可以在一定程度上保护资金，但同时也会在一定程度上让利润暴毙，甚至浮盈变浮亏。 也就是明明是自己系统内很好的行情，却被自己的移动止盈做成亏损，这种感觉比吃十斤翔还要难受。 我过去的体验就是，移动止盈好像一块脆玻璃，力度稍微没控制好就碎。 为了攻克这个问题，我做过这些操作： 1. 短轴K线移动止盈 也就是当K线收盘后，将止损设置在最新K线底部。这种方法适用于在相对大周期内，只做一小段波段的行情。 小周期容易被波动扫掉。 逻辑就是当行情上涨时，通常不太会跌破前一根K线最底部。 2. 入场逻辑百分比移动止盈 拿均线举例，当多头趋势中，K线打破均线后的价格百分比自动止盈，也或者当K线收盘后完全处于多头逻辑之下，手动或自动止盈。 逻辑就是在入场逻辑的支持下，尽可能的持仓，不被波动扫掉。 3. 波动率止盈 用ATR来移动止盈，ATR的参数一样可以设置，但是最好和自己的入场逻辑参数相匹配，虽说一切都是概率，但是这样更符合逻辑。 市面上有很多说几倍几倍ATR止损，我的经验就是，甭管几倍ATR，要扫我的时候照样扫。 而且会因为止损过于大，止损时会损很多。 4. 预期式移动止盈 这也是我现在用的最多的一种方式。 比如回调预期多少百分比我就撤。 不是说效果有多好，而是心理预期可以大幅度削弱我对行情的期望值，不会让我后续胡乱操作。 上面说的所有方法，都有概率，没有说哪个好哪个不好，回顾历史行情，这几种方式都能找到相匹配的走势。 无论使用哪种方法，尽量在逻辑存在的情况下，优先移动至保本价。 预期式移动止盈对我来讲最适合的原因是，我会在价格到达预期值就离场或者减仓，只要价格扫到我的心理预期止损位，我一样走。 我只做心理预期，我不是价投者，要长期持仓，我是要波段变现。 只要能达到心理预期，自然就不会对一些扫止损后延续而产生生理反应。 保持一致性，该是我的就是我的，不该是我的强求就是爆仓。 祝你交易顺利！

我是老Q，跟大部分人一样，我也经历过很长一段时间的频繁更换策略的死循环时期。 这么做的原因无非就是期望变失望，策略的有效时期和无效时期的心理冲突。 这样的死循环结果就是，不断小亏，或者因为对抗市场而爆仓。 个人经验，频繁的更换策略等于在不断的重置概率。 通俗点来举例： 1. 就好比种花，每次把种子埋进土里三天，没效果就扔了，再换个花盆种，那我就永远停留在“种”上，根本看不到“长”的结果。 2. 假设有个55%胜率的掷骰子的方法，扔5次可能一次都不出6，但如果扔100次，500次，1000次，结果就会越来越精确，并且趋近于55%。 换句话说，保持一致性是可以积累策略的概率，频繁更换是会打断概率曲线，等于说永远在跑道上试图起飞，但永远也起飞不了。 每一次的策略更换，都是把之前幸苦积累的样本数据，执行记录，胜率验证，全都重启了。 有时候听这个胜率多少，那个胜率多少，换来换去的，不如好好执行一套，一直执行下去，才能真正体会到概率带来的正向反馈。 身边就有这样的人，没有那么多花里胡哨的东西，一条策略执行了十多年，累计了足够多的概率样本，策略的胜率也是相对很精确的。 这就是交易简单的根本原因。 祝你交易顺利！