逗比特北美交易系统

我个人在过去头几年里，陷入了对周期的无限混乱中，没有一个定义或者固定的周期去做交易，也就是一会这样一会那样。 相信各位道友都遇到过我类似的经历，看着1小时的行情是多头，想做多了，又去看看30分钟的行情，发现在震荡，又去看看5分钟行情，发现在走空头，导致我根本分不清我到底该做什么，有时候就凭感觉去做，最终就是爆仓+爆仓。 那肯定有人跟我一样，去搜索了很多关于周期的问题，有说看大做小的，有说顺大周期逆小周期的，等等等等，太多种方法了。 当脑子里被传输进这些概念的时候，又会发生这些情况： 1. 打完止损再反弹，2. 行情直接反转，3. 小概率顺着大方向走。 其实这个时候我们要理清两个概念： 第一个概念就是大周期的趋势都是从小周期演变而来的。 可以想象成汽车加速，飞机爬坡，齿轮转速等。大速度或者某种大状态不可能一下子出现的，都是小力量慢慢变成大力量的，世界万物皆是如此。 如果根据这个概念去做的话，在逻辑上是没问题的，但是落地实操是相对苛刻的。相当于我需要去跨周期持仓，其中的沉没成本是非常大的，而且对耐心，执行纪律，交易系统的要求是非常高的。 通俗点来讲就是，假设我已经有了一套比较完整的交易体系，那么根据交易体系的入场信号，从5分钟入场，当30分钟也出现相同趋势时，再根据30分钟趋势进行调整持仓的策略，当1小时又出现相同趋势时，再根据1小时周期的趋势调整持仓策略，以此类推。 也就是说，我需要不断的跨周期调整策略，特别是止损位，因为相当于是在跨周期移动止损。 但是这个时候有个很致命的地方，周期越大，每根K线的波动就越大，对于止损范围（交易体系防守能力）的要求就会变高。 如果本身交易系统的防守能力经不起大幅度波动的话，可能在调整的过程中就被止损了。 交易是需要在逻辑通顺的情况下尽量简化操作，而不是去追求复杂又自我感觉很牛逼的操作。 第二个概念就是单周期操作。 看到单周期的时候很多道友肯定会想象到一点，比如自己在单周期趋势做的好好的，该走也就走了。但是过了1天，发现行情继续在更大的周期上突破了。然后又陷入了思维混乱中，心里会想早知道再看看大周期了，卖飞之后懊悔不已。 实际不然，首先单周期的操作方式已经过滤掉周期上的思维混乱了，也就是说，我只看眼前周期的走向，其他根本不管，简化了思维和操作。 其次，在单周期上，这笔交易已经是一笔成功的交易了，后来的心理变化都是因为贪念而产生的，主观的...

构建属于自己的交易系统（第一期）  交易是没有标准答案的，一切都要围绕着自己的性格去搭建一套独属于自己的交易体系。 如果你还处于交易迷茫中，像在大海中飘荡的孤舟，没有方向，没有导航，可以加入我们一起交流。 我们不带单，不喊单，不割韭菜，只会告诉你市场的生存法则，指导你构建属于自己的策略，交易系统，纪律，以及心法。 祝你交易顺利！ 我的微信：mcqian0208 微信公众号：doubite-net 个人网址：doubite.net 免责声明：本内容不构成任何金融建议，交易风险自担。 Disclaimer: This is not financial advice. Trade at your own risk. 

人性远远大于技术 我之前算是一名短线交易者，其实一开始我并不做短线，一直中长线游走，没有固定模式，以为看懂几个指标，会开仓就是交易系统了。 结果就是被市场狠狠毒打，经常假顿悟，都说市场有新手福利期，我压根没遇到过。 原因在于发现中长线不太符合我性格，我不太愿意承受浮盈的回撤。决定做短线的原因是能更快更好的感受市场，也能及时锁住利润。 中长周期往往需要很长的时间成本来试错，而短线会更快的积累经验。 一套真正的交易系统并不只是开仓信号那么简单，我当年就进了这个误区，比如看到MACD金叉死叉开多开空，RSI超买超卖开多开空，慢慢发现指标之间还会互相冲突，对止损止盈完全没概念，混乱了很长一段时间。 个人认为一套合格的交易系统包含两部分，一个是人性部分，一个是技术部分。 人性是最难控制的东西，就算给你一套长期稳定盈利的策略，控制不住人性一样会暴亏，这对于我来说真的是血泪史，所以克服人性问题就必须制定属于自己的交易纪律。 我举个例子，对于日内交易的我，刚开始最无法避免的就是频繁交易，经常会“失控性亏损”，越损越做单，导致账户曲线阶梯式下滑。 那么交易纪律就可以很好的克服这个问题，比如我可以制定单日亏损多少百分比停止交易，或止损多少单停止交易，达到目标位停止交易等。 但是有时常常不遵守纪律，还是会导致失控性亏损，所以克服人性才是最难的 能控制住人性面了接下来就是一套闭环的完整交易策略。 交易策略可以想象成在市场中拼杀的装备，这套装备有能力进攻，也有能力防守。 个人认为一套完整的策略包含这些： 1. 风险控制 （风险永远第一位） 2. 仓位管理 （结合单笔可承担的风险） 3. 开仓逻辑 （技术面或基本面提示开仓方向） 4. 开仓点位 （符合开仓逻辑的开仓点） 5. 止损点 （开仓逻辑破坏点） 6. 止盈点 （目标位，盈亏比，移动止盈等） 7. 加减仓逻辑 （非必需） 人性控制必须做到严格执行自己的交易纪律和交易策略，方可长期盈利下去，这是个人认为的一套完整的交易系统。 祝你交易顺利！

我曾经一度痴迷看各路大佬分享是方法，基本统统都使用过，结果依旧是亏钱。同样的方法，给不同的人用，效果差别是很大的。 其实后来才真正明白“利润是市场给的”，不是你做出来的。 因为交易本就是“概率游戏”，根据自己的观察得出的“入场信号”的意思就是“这个位置进场大概率会怎么样”的潜在含义。大概率就意味着小概率也会错。 “入场信号”在整个交易中很重要，但不是最重要的，因为答案有太多，网上到处都是，但为什么有的人可以赚钱有的人还是亏钱。 原因就是大部分交易者包括曾经的我自己，过度强化“入场”，忽视了“应对”。 “应对”市场的变化能力，可以将交易者的水平直接大幅度割裂开。 举个例子，当信号来临时，在初期我会解决以下几个问题： 1. 这个位置入场愿意冒多大风险 2. 止损位在哪（入场逻辑破坏点） 3. 根据风险和止损下多大的仓位 入场后： 1. 入场即走反怎么应对 2. 顺势了一会走反了怎么应对 中后期： 1. 持续顺势怎么应对 2.什么时候主动离场 以上只是部分例子。 以前我总是浮盈就怕回调，常常卖飞，浮亏反而愿意多等一会直到止损，结果就变成了“多亏少赚”，事实就应该反过来做“亏要少亏，赚要多赚”。 曾经我也因为价格还没到止损我主动跑，结果跑了价格就开始反弹而懊恼，到后面不打止损誓不罢休，结局可想而知。 事实就是当入场逻辑被打破时就可以走了，入场逻辑回来了再进也不迟。

先说说我自己，为什么会当初选择做这个最不稳定的职业： 原因在于网上有太多的成功案例吸引到我，让我觉得我也可以，幻想有一天也可以像他们一样，翘着二郎腿，端着咖啡，手指点几下就可以财富自由了。 我相信大部分人都跟我有同样的经历，其实仔细想想就明白了，那些出类拔萃的好像就那么几个人，但是市场中有数不清的人和资金在拼杀，整体基数之大早就不是能靠算，就能算清楚的。所以，真正能走出来的概率是非常非常低的，可能都不如中彩票的概率大。 但是为什么还是有那么多人参与呢？很简单，人性的幻想，更重要的一点，市场需要利用人性的幻想来带动市场的流动性。想象一下如果一个市场没有人，没有买盘和卖盘，没有成交量，这个标的还能活吗？券商拿什么赚钱？庄家去收割谁？ 所以真正能从小做大的人少之又少，幸存者偏差。但是不是不可能，因为我的目标并不是要像金字塔顶尖上的那几个人一样，我只要做到第三层，第四层就已经可以了，金字塔越往下，概率也就越高。 我要的不是暴富，而是可以稳定收入，让资金曲线稳定爬坡，这就是我的终极目标。 为什么我会开始分享这些内容： 我也是看了无数多的各种交易经验分享，还有无数书籍，什么胜率90%的策略，什么一套指标搞定一切，只要你怎么怎么样，就一定可以怎么怎么样，等等。 我也是在这个漩涡里走过来的，最终明白了一点，没有任何东西是一定的，市场是靠不确定性在运作的，就跟三体世界一样。如果能统一，对某样东西达成100%的共识，那么市场也没有存在的必要了。简单来说，一堆人拿着网上看来的一摸一样的东西去交易，受益的永远是会做局的人。 在这个前提下，就必须有独属于自己的一套交易体系，而不是照抄别人的。 有的人会说“会有那么好心？教别人怎么赚钱？自己能赚为什么还要教别人？” 其实很简单，我不做带单，喊单，不搞VIP群，不告诉你“现在多少价位可以进场”，不割韭菜。 我要做的是根据你自己的交易习惯，还有性格，引导你构建属于你自己的交易体系，相当于给丛林迷路的你一个导航仪，你需要拿着导航仪自己走出去。具体怎么走，走什么路线，是需要你自己搭建出来的。 这对于我来讲没有任何跟我自己交易策略上有冲突的地方，每个人的性格不同，所建立出来的交易体系也是不一样的，更能适应这个混沌的市场，而不是按部就班的照抄。 等你彻底有了自己成熟的交易系统，你心里的不安全感就会戛然而止，只要不停的重复做一个模式就可以了。

你有没有把指标信号当成过交易系统？ 我做过一段时间的短线交易，其实一开始我并不做短线，一直中长线游走，没有固定模式，以为看懂几个指标，会开仓就是交易系统了。 结果就是三年被市场狠狠毒打，经常假顿悟，都说市场有新手福利期，我压根没遇到过。 原因在于中长线不太符合我性格，我不太愿意承受浮盈的回撤。最后决定做短线的原因是能更快更好的感受市场，也能及时锁住利润。中长周期往往需要很长的时间成本来试错，而短线会更快的积累经验。 一套真正的交易系统并不只是开仓信号那么简单，我当年就进了这个误区，比如看到MACD金叉死叉开多开空，RSI超买超卖开多开空，慢慢发现指标之间还会互相冲突，对止损止盈完全没概念，混乱了很长一段时间。 个人认为一套合格的交易系统包含两部分，一个是人性部分，一个是技术部分。 先来说说人性： 人性是最难控制的东西，就算给你一套长期稳定盈利的策略，控制不住人性一样会暴亏，这对于我来说真的是血泪史，所以克服人性问题就必须制定属于自己的交易纪律。 我举个例子，对于当时日内交易的我，刚开始最无法避免的就是频繁交易，经常会“失控性亏损”，越损越做单，导致账户曲线阶梯式下滑。 那么交易纪律就可以很好的克服这个问题，比如我可以制定单日亏损多少百分比停止交易，或止损多少单停止交易，达到目标位停止交易等。 但是有时常常不遵守纪律，还是会导致失控性亏损，所以克服人性才是最难的。 能控制住人性面了接下来就是一套闭环的完整交易策略： 交易策略可以想象成在市场中拼杀的装备，这套装备有能力进攻，也有能力防守。 个人认为一套完整的策略包含这些： 1. 风险控制 （风险永远第一位） 2. 仓位管理 （结合单笔可承担的风险） 3. 开仓逻辑 （技术面或基本面提示开仓方向） 4. 开仓点位 （符合开仓逻辑的开仓点） 5. 止损点 （开仓逻辑破坏点） 6. 止盈点 （目标位，盈亏比，移动止盈等） 7. 加减仓逻辑 （非必需） 人性控制必须做到严格执行自己的交易纪律和交易策略，方可长期盈利下去，这是个人认为的一套完整的交易系统。

可以在任何地方全职的交易者，一定不会是暴富或者暴亏 对于我来说，从事将近4年被市场的蹂躏，最终开始稳定盈利，多次假顿悟，多次被击碎信心，多次重拾信心，坎坎坷坷，懂得人应该都懂那种感觉。 直到真正理解“市场的不确定性”以及“从心理上接受亏损”，也就平淡了许多，操作上也可以机械化的重复了。 稳定盈利并不是某一两笔单赚多少来计算的，是长期的单子的总和，可以一周，一月，一季度，一年。总之绝对不可能是暴富或者暴亏。 如果真的想以交易为生的话，不用太纠结于单笔交易的盈亏，可以每周每月计算总盈亏，如果一直正向收益，说明交易策略可行。 祝你交易顺利！

我过去一直认为，“以小搏大”，“止损时不要超过本金1%-2%”是完全正确的理论。但是经过多年折磨，我发现好像并不是那么一回事。 我以下的理论是以“趋势交易”，“小资金”为前提的经验。 一般当入场信号出现时，我会优先处理入场三个条件：风险，杠杆，止损位。 风险： 对于单笔交易的风险承担，我把它理解成“下注筹码”，假如我只愿意承担1%的亏损，也就是说我对这笔交易下注了本金的1%，在1:1盈亏比下，返还的利润也是1%（不考虑手续费），愿意承担的风险越大，返还的利润就越高，风险和利润是成正比的。 当然也可以做高盈亏比，但是做盈亏比本就是主观止盈，预测了行情，且盈亏比越高，所发生的概率就会越低。如果中途有减仓的话也达不到原本的盈亏比。 所以在止盈上我通常使用移动止盈，入场逻辑破坏就走人，能吃多少市场说了算。 杠杆与止损位： 在固定了风险的前提下，我需要调整杠杆来适配当前行情的止损位。 这里我把杠杆理解成“资金使用率”，1为满仓，大于1为加杠杆，小于1为百分比仓位。动态调整数值使之匹配当前的止损位。 在处理完三个条件后，对于我来讲，在交易系统被验证是正向反馈的前提下，风险1%与10%在策略做法上是没有任何区别的，有的只是风险敞口与利润的扩大，并且是合理放大。 那么“以小搏大”的理论就出现问题了，既然风险和利润是成正比的，对于小资金想要扩大利润只能扩大风险。 很简单的道理，$100的本金和$100万的本金的1%是完全两个概念。如果按照这个逻辑做小资金是很难做起来的。而大资金则需要降低风险敞口和资金使用率。 当然我不是鼓吹无脑扩大风险，首先需要以最小的可承受风险来打磨交易系统直到正向反馈，再慢慢扩大风险，直到资金成长到收益可观时再慢慢降低风险敞口，实现小资金合理增长。 虽然是有方法可以做到“以小搏大”，比如浮盈加仓配合“移动止损”，始终将亏损控制在1%。但是每次加仓都会离趋势反转的概率更近一步，并且成本价也在不断提高，如果一波加仓出错就会把大部分利润回吐，浪费了前期行情还增加了操作步骤。 杠杆需要针对市场合理利用，别把它当成“赌博工具”，“资金使用率”能不超过1就不要超过1，并且杠杆越大，手续费也越高。